《表2 ADF检验结果:山东省对外贸易与经济增长关系研究》
在协整检验及建立VAR模型之前,需要对时间序列变量进行平稳性检验,要求各变量具有平稳性,防止产生伪回归现象。[5]在时间序列检验方法中,最常用的为ADF检验,利用Eviews10.0软件,分别对LnGDP、LnIM、LnEX及其一阶差分进行平稳性检验。由检验结果可得:LnGDP、LnIM、LnEX的ADF值均大于各显著性水平的临界值,说明这3个变量在时间序列都是非平稳的。在95%的置信水平下,3个变量的一阶差分ADF值均小于临界值,通过检验,为平稳序列(见表2)。
图表编号 | XD0034895600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.15 |
作者 | 窦旺胜、王成新 |
绘制单位 | 山东师范大学地理与环境学院、“人地协调与绿色发展”山东省高校协同创新中心、山东师范大学地理与环境学院、“人地协调与绿色发展”山东省高校协同创新中心 |
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