《表1 变量定义与描述性统计结果》

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《表1 变量定义与描述性统计结果》图表

《表1 变量定义与描述性统计结果》
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资产证券化发展与商业银行风险——影响机制与经验证据中,为全面分析资产证券化对银行风险的影响,借鉴高蓓等(2016)、郭甦和梁斯(2017)及郭红玉等(2018)等研究,本文还控制了银行微观层面与宏观层面特征变化:一方面,银行微观层面特征主要用流动性比率、资本充足率、加权风险资产占比、净资产收益率及资产规模等变量来反映。其中,流动性比率为流动性资产占总资产比重、资本充足率为银行资本金规模与加权风险资产之比,前者可用来反映银行流动性及其结构,后者可度量银行风险缓冲能力及杠杆倍数;净资产收益率为净利润与平均股东权益之比,用来体现银行盈利能力;加权风险资产占比为加权风险资产与总资产之比,用来反映银行风险转移状况;银行资产用来体现银行规模,对其进行对数化处理。另一方面,宏观经济变动也是影响银行风险的重要因素,目前学术界主要从经济增长和货币政策等方面考虑宏观经济因素,因此本文选取GDP增长率、广义货币供应量增长率及一年期贷款基准利率等变量,这些变量不仅能够反映宏观经济变化趋势,也综合体现了数量型货币政策工具(广义货币增长率)及价格型货币政策工具(一年期贷款基准利率)的影响。为消除极端值的影响,对所有连续变量进行1%和99%分位的Winsorize处理。各变量的界定如表1所示。

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