《表1 研究变量定义及计算方法》

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《银行负债结构与风险承担——基于金融创新视角的实证分析》


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本文参考既有文献控制了一系列银行特征变量和宏观经济变量。首先,从银行资产规模的角度看,资产规模较大的银行存在规模经济和范围经济效益,抵御风险能力较强,本文对银行资产规模取自然对数(ln TA)作为相应指标。其次,资本充足率(CAR)是巴塞尔系列协议中银行风险监管指标之一,是监测银行抵御风险能力的重要指标,也是保证银行正常运营和发展的必要条件。此外,银行的资本结构对银行风险具有重要影响,选取权益资产比(EA)来衡量,用存贷比(LDR)作为衡量银行流动性风险的重要指标;考虑到银行的盈利能力可能会对银行的经营行为产生一定的影响,引入净息差(NIM)。由于银行当期风险承担行为与银行微观特征变量相互影响,为避免内生性,本文对上述指标取滞后一期值。宏观方面,康立和何秀(2018)指出货币政策会通过银行风险承担渠道对银行风险产生影响,选取广义货币增长率(RM2)衡量货币政策的松紧程度;最后,选用实际GDP增长率(RGDP)作为经济发展水平的控制变量。表1中给出各变量的定义及具体说明。