《表1 BCI、LBF和GDP三者线性Granger因果关系检验》

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《银行家预期影响经济波动的传导机制研究——表内信贷还是影子银行》

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注:（1）样本区间为2004Q1～2019Q4；（2）检验方法为基于VAR的线性Granger因果关系检验，检验工具为Eviews8；（3）滞后阶数由AIC准则确定；（4）**表示在置信水平5%的显著性水平下显著。

本文对BCI、LBF和GDP的组合，以及BCI、SB和GDP的组合分别建立VAR模型。根据Akaike信息准则（AIC）确定滞后阶数，检验了两个系统内的线性Granger因果关系（见表1和表2）。