《表2 综合性能源价格指标在公因子上的载荷》

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《基于连续小波的能源价格与能源类股票的交互效应研究》

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单位根检验结果表明所有指标均为平稳序列，因此可以进行指标构建。本文具体采用迭代主因子法进行公共因子求解，按照特征根大于1的原则得到了前3个公共因子，并通过因子旋转以更好地进行因子释义，各个指标在Fac1、Fac2、Fac3上的因子载荷结果如表2所示。可以观察到，Fac1在多个国内外原油价格、天然气类的指标载荷相对较大，因此将Fac1命名为国内外原油价格公因子，同理，将Fac2命名为国内外煤炭价格公因子，Fac3命名为电力价格公因子。