《表3 Case 3模拟结果》

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《稳健高维协方差矩阵估计及其投资组合应用——基于中心正则化算法》

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其中，前三个指标用来衡量估计精度，第四个指标用以衡量稀疏误判程度，第五个指标的设定可用来考察所估计协方差矩阵是否正定。在采取中心正则稳健估计时，参数设定参考Xue等（2012）的做法，将 的取值设定为Σ设定为零矩阵，τ取值为2，v取值为10-4，计算停止条件设置为循环100次或矩阵误差F范数小于10-4。均值—中位数估计在样本量为80时，分为10组、20组、40组进行估计；在样本量为100时，分为10组、25组、50组进行估计；在样本量为5000时，分为10组、50组、500组进行估计，中心正则稳健估计的计算矩阵采用各个均值—中位数估计的结果，所有方法各进行100次模拟，取其均值和标准误差，数值模拟结果见表1、表2及表3。