《表4 区间累计异常收益率》
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《中美贸易摩擦对国际贸易板块的冲击——基于事件研究法》
根据表4分析得到可以使累计超额收益率最大化的投资区间,其中T1代表新闻事件发生前的天数,T2表示新闻事件发生后的天数,例如T1=0,T2=3时表示从新闻事件发生当天开始投资,持续到新闻事件发生后第三天卖出,如果是负面新闻可累计获得0.16%的超额收益率,正面新闻可累计获得0.99%的超额收益率。
图表编号 | XD00172009200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.04.15 |
作者 | 褚文臣 |
绘制单位 | 新疆财经大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |