《表2 V A R模型最优滞后期选择》

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《人民币汇率变动对福建省就业的影响——基于VAR模型的实证分析》

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注：“*”表示各评价统计量给出的最优滞后阶数。

V A R模型的滞后阶数越大越能反映所构造模型的动态特征，但是会造成待估参数过多、自由度损失过大。本文根据A IC、S C信息准则并结合似然比L R检验和F P E检验，确定V A R模型最优滞后阶数为1，检验结果如表2显示。