《表1 蒙特卡罗仿真方法计算PVaR》

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《结束时间不确定的投资组合选择问题建模与模型求解方法》

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step 1:将投资可能结束的期间[t1a，t1b]离散化，取等距的D个离散时间点（一般取D为这一段时期内的市场交易天数）.如表1中第1行所示，取区间[t1a，t1b]内等间距的D个离散点{t11，...，t1D}，其中t11=t1a，t1D=t1b.为了方便讨论，在不产生歧义的前提下，将投资终止时间记号{t11，...，t1D}简记为{1，...，D}.