《表1 模型Ⅰ不同样本量下的模拟结果》

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《基于INMA(q)模型的高频股票交易数据实证分析》


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虽然两个模型中εt的均值相同,但不难算出模型Ⅱ中εt的方差为Var(εt)=λ(1+λ)。这说明虽然两个模型的参数相同,但模型Ⅱ具有相对更大的无条件方差。对于上述模型I和模型Ⅱ,选取参数真值为α1=0.6,α2=0.3,λ=2.5。在Matlab软件下进行1 000次模拟实验,模拟结果汇总分别见表1和表2。