《表2 数据自相关：人民币汇率的双成分混合波动率模型》

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《人民币汇率的双成分混合波动率模型》

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表1和表2分别给出AUD/CNY、EUR/CNY、GBP/CNY、JPY/CNY、USD/CNY和CHF/CNY 6种汇率的1 h和1 d已实现波动率统计量和自相关数据．表1给出了平均值、标准差、偏度和峰度及Bera-Jarque统计量，表2给出了滞后1期～滞后6期已实现波动率的自相关系数和Ljung-Box Q统计量，括号中为对应的p值．观察Ljung-Box Q统计量，1 h和1 d的已实现波动率均拒绝了非自相关的零假设，因此，判断1 h和1 d的实际实波动率都是高度自相关的．