《表8 区分银行类别的稳健性检验：双重差分回归结果》

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《资产证券化对商业银行信用风险的影响研究》

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在稳健性检验中，将信用风险代理变量替换为拨备覆盖率，我们仅考虑政策因素与资产证券化变量的交互项结果。双重差分结果见表7，显示无论是资产证券化虚拟变量，还是资产支持证券发行程度，交互项系数均显著为正，说明在政策因素主导下，资产证券化显著提高了拨备覆盖率，再一次证实在经济下行压力下资产证券化对银行信用风险的有利作用，可见假说1是稳健的。