《表2 三个市场波动率的相关性》
提取 ⇩
《人民币在岸离岸汇率联动效应研究——对“8·11”汇改以来数据的分析》
三个市场波动率的相关性见表2。DCNY、DC-NH的相关系数为0.676 2；DCNY、DNDF相关系数为0.711 5；DCNH、DNDF相关系数为0.663 4。
| 图表编号 | B16661003356666 |
|---|---|
| 出版时间 | 2019.04.25 |
| 作者 | 袁永宏 |
| 研究主题 | 人民币在岸离岸汇率联动效应研究——对“8·11”汇改以来数据的分析 |
| 出版单位 | 中国人民银行太原中心支行 |
| 更多格式 | JPG/无水印（增值服务） |
| 定制格式 | Excel格式（增值服务） |
传媒
查看“表2 三个市场波动率的相关性”的人还看了
-
- 表1 人民币汇率：人民币汇率与外汇储备的影响关系研究
- 人民币汇率与外汇储备的影响关系研究
-
- 表3 银行间外汇即期市场人民币对各币种交易量
- “一带一路”国家人民币直兑交易的现状、影响因素及进一步发展研究
-
- 表4 人民币在岸与离岸市场间的溢出效应
- 中央银行的前瞻性指引有效吗——基于人民币汇率市场的实证检验
-
- 表2 人民币实际有效汇率指数的方差分解
- 人民币国际化加剧了汇率波动吗——基于向量自加回归模型的实证研究
-
- 表2 人民币贷款市场报价利率表
- 如何使用贷款市场报价利率估算资金成本利率
-
- 表1 相关系数：人民币兑美元汇率与沪深300指数的相关性研究
- 人民币兑美元汇率与沪深300指数的相关性研究