《表2 三个市场波动率的相关性》

提取 ⇩
《表2 三个市场波动率的相关性》
《人民币在岸离岸汇率联动效应研究——对“8·11”汇改以来数据的分析》

三个市场波动率的相关性见表2。DCNY、DC-NH的相关系数为0.676 2;DCNY、DNDF相关系数为0.711 5;DCNH、DNDF相关系数为0.663 4。

  1. 保存图表

查看“表2 三个市场波动率的相关性”的人还看了

表1 人民币汇率:人民币汇率与外汇储备的影响关系研究
表1 人民币汇率:人民币汇率与外汇储备的影响关系研究
人民币汇率与外汇储备的影响关系研究
表3 银行间外汇即期市场人民币对各币种交易量
表3 银行间外汇即期市场人民币对各币种交易量
“一带一路”国家人民币直兑交易的现状、影响因素及进一步发展研究
表4 人民币在岸与离岸市场间的溢出效应
表4 人民币在岸与离岸市场间的溢出效应
中央银行的前瞻性指引有效吗——基于人民币汇率市场的实证检验
表2 人民币实际有效汇率指数的方差分解
表2 人民币实际有效汇率指数的方差分解
人民币国际化加剧了汇率波动吗——基于向量自加回归模型的实证研究
表2 人民币贷款市场报价利率表
表2 人民币贷款市场报价利率表
如何使用贷款市场报价利率估算资金成本利率
表1 相关系数:人民币兑美元汇率与沪深300指数的相关性研究
表1 相关系数:人民币兑美元汇率与沪深300指数的相关性研究
人民币兑美元汇率与沪深300指数的相关性研究