《表2 三个市场波动率的相关性》
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《人民币在岸离岸汇率联动效应研究——对“8·11”汇改以来数据的分析》
三个市场波动率的相关性见表2。DCNY、DC-NH的相关系数为0.676 2;DCNY、DNDF相关系数为0.711 5;DCNH、DNDF相关系数为0.663 4。
图表编号 | B16661003356666 |
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出版时间 | 2019.04.25 |
作者 | 袁永宏 |
研究主题 | 人民币在岸离岸汇率联动效应研究——对“8·11”汇改以来数据的分析 |
出版单位 | 中国人民银行太原中心支行 |
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