《基于广义误差分布的GARCH模型扩展形式的研究与应用》

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课题属于统计学中金融时间序列中的波动模型,主要在广义误差分布理论、一元和多元GARCH 模型及其扩展形式的研究基础上,构造了一元和多元基于广义误差分布的 GARCH模型及各种扩展形式,对其进行参数估计及检验。以多个金融市场股票市场、汇率市场和利率市场为例研究市场间波动相关性,对所建立的模型进行预测和评价,同时与传统的基于正态分布的 GARCH 模型进行比较分析,发现与传统的 GARCH 模型相比。基于广义误差分布的 GARCH 模型能更好的度量金融市场的尖峰特征并且针对不同的金融市场,其本身固有的特征需要使用各种 GARCH 模型的推广形式进行研究。课题进一步对基于广义误差分布的各种 GARCH 模型的扩展形式进行分析,给出了各种扩展模型所适用的场合。基于广义误差分布的 GARCH 模型与 GARCH 模型一样,除了直接应用到金融市场研究风险联动问题,还可以用于其他领域波动问题的研究,如农业、工业、天气等领域。

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