《表5 收益率条件异方差检验》

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《股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析》

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异方差的性质反映时间序列数据的波动率集群效应，波动呈现自相关性，波动率随时间变化并且趋向集聚，对波动性描述的精确程度直接决定标准化残差的稳定性和Copula构建的准确性。表5列示了收益率条件异方差检验结果。