《表6 单因子检验中显著的因子以及分别在线性和非线性算法所得重要因子中出现次数不少于4次和3次的异象因子》
最后,表9中展示了以这16项重要因子作为模型输入构建投资组合的绩效。结果显示,所有算法较全变量均存在不同幅度的提升,其中DFN具有最好的绩效表现,多空组合获得了3.41%的平均月度收益,夏普比率为2.0182。 (附13)
图表编号 | XD0087423700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.17 |
作者 | 李斌、邵新月、李玥阳 |
绘制单位 | 武汉大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |