《表1 挂钩同一风险资产的两种期权的匹配数据》

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《混合分数Brownian运动下美式期权定价》

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对于挂钩同一风险资产的欧式期权和美式期权，若存在多组匹配数据（见表1），可以用无截距一元回归进行估计。仍假定无风险利率为5%，为了方便论述设考察P对p的无截距一元回归，F统计量的P值为1.691e-13，远小于0.05，拟合效果见图1，这说明对a的估计结果有效，即a=1.192 9，令