《表1 VAR模型滞后期的选择》

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《中国黄金期货指数与黄金股票指数关系分析》

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注：*表示依据相应的标准选择的滞后期。

向量自回归（Vector Autoregressive，VAR）模型的滞后阶数确定非常重要，如果滞后阶数p过小，残差可能存在自相关问题，会影响参数估计的准确程度；如果滞后阶数p过大，会影响变量的自由度。本文选用赤池信息准则（Akaike Information Criterion，AIC）准则和施瓦兹准则（Schwarz Criterion，SC）同时达到最小时的滞后阶数作为最佳滞后阶数，检验结果如表1所示。