《表2 矩阵特征值熵统计》

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《我国股票市场复杂网络模型的“去噪”研究——基于随机矩阵理论》

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本文通过公式（9）利用Matlab软件对相关系数矩阵和随机矩阵的特征值熵进行统计。（见表2）从表中可以看出相关系数矩阵中含有大量代表经济含义的有效信息，而随机矩阵所含信息量很少。当去除最大的9个特征值时，相关系数矩阵的特征值熵骤升，说明剔除较大的特征值会降低相关系数矩阵所含信息的有效性。当去除随机矩阵最小的155个特征值时，随机矩阵特征值熵不增反减，意味着该部分特征值的剔除增加了随机矩阵的经济信息含量，正体现出RMT理论“去噪”的效果。