《表1 收益率和已实现测度描述性统计》

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《基于广义已实现测度的Realized GARCH模型改进及应用》

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注:本表分表报告了上证综指和沪深300指数收益率及广义已实现测度的描述性统计。表中还报告了JB检验和LB检验的p值。JB检验是Jarque-Bera（1980）检验，其原假设是序列服从正态分布。Q（10）和Q2（10）分别表示序列和序列平方滞后10阶的Ljung-Box（1978）检验，其原假设是序列不

最后，图1展示了上证综指对数收益率以及各种广义已实现测度（1）。从图形中可以看到预测期（2012年11月21日至2016年12月31日，共1000个观测值）经历了“平稳→剧烈→平稳”一个完整的波动周期。考察一个完整股市周期的VaR模型预测表现，将使结果更具一般意义。