《表2 各变量单位根检验结果》

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《信贷配给下的货币政策阈值效应实证研究》

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注:c、t、p分别为单位根检验中的常数项、趋势项与滞后阶数；**、***分别为在0.05、0.01水平下显著；Δ为对原变量取一阶差分，下同。

表1为相关变量的描述性统计，表2为变量的单位根检验结果。由表2可知，原变量单位根的绝对值均小于临界值，为非平稳序列，但经一阶差分后为平稳时间序列，故可以构建VAR模型。