《表3 MCMC模拟估计结果》
注:根据AIC、SC和HQ准则得出三组模型的最优滞后阶数均为1;Σβ1、Σβ2、Σα1、Σα2、Σh1、Σh2分别表示后验分布前两个对角线元素估计结果,对角线上剩余元素的结果类似;95%L为95%置信区间下限,95%U为95%置信区间上限。
借鉴Nakajima[21]的方法,设定μβt=μαt=μht=0,Σβ0=Σα0=Σh0=I,并设定先验假定Σβ、Σα、Σh为对角矩阵,且满足(Σβ)i-2~Gamma(40,0.02),(Σα) i-2~Gamma(4,0.02),(Σh) i-2~Gamma(4,0.02)。分别利用MCMC方法模拟10 000次抽样,得到TVP-SV-VAR模型参数的估计结果如表3所示。
图表编号 | XD0071736600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.01 |
作者 | 李京栋、李先德、王士海 |
绘制单位 | 中国农业科学院农业经济与发展研究所、中国农业科学院农业经济与发展研究所、山东农业大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |