《表1 节日前后五天各指数日收益率数据的三阶段统计结果》

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《中国股票市场的春节效应研究——基于公司规模的视角》

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注:1.收益倍数是指春节前后五个交易日的日收益率均值与其他交易日收益率均值的比值。2.虽然沪深300指数、上证综指的股票组合包括了上证50指数的股票，且沪深300、中证500指数与上证综指的股票组合各有重叠，但这里强调的是各指数包含公司的平均市值，对结论的影响与否会在后文

在对节日前后两天内各指数日收益率数据进行统计后发现，虽然各指数节日期间收益率仍高于其他交易日，但已明显小于表1节日前后五日对应的收益率，各组的标准偏差也有所降低，这里不再列出。