《表1 5分钟数据的样本内套利结果》
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《基于协整理论的DFT-GARCH模型的统计套利研究》
根据交易所数据确定交易手续费率为0.05‰，经过MATLAB程序计算，可以得出两种模型在样本内的最优开仓阈值以及对应的最大累计收益率，结果见表1.
| 图表编号 | XD0066875400 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.06.01 |
| 作者 | 方军、李星野 |
| 绘制单位 | 上海理工大学管理学院、上海理工大学管理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
