《表2 平稳性检验结果表》
注:(C,T,L) 中,C=0表示检验模型无常数,T=0表示没有趋势项。L表示检验模型的滞后阶数(由软件自动计算确定),△表示一阶差分。
用非平稳经济变量做回归模型可能有虚假回归问题,为了避免出现虚假回归,事先要对时间序列数据进行平稳性检验。一般采用ADF检验变量的平稳性。检验结论是Y,X1,X2本身都是不平稳的,但经过1阶差分后的序列是平稳的,因此都是一阶单整序列。用Johansen协整检验来判断是否存在协整关系,可选的5个检验模型都在5%的水平下表明存在1个协整关系,因此Y对X1和X2做回归分析不会出现虚假回归问题。ADF检验的模型选择及P值见表2;协整检验的结果表见表3。
图表编号 | XD0066831500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.15 |
作者 | 周子元、蔡昊城、王家欣 |
绘制单位 | 桂林理工大学商学院、桂林理工大学商学院、桂林理工大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |