《表1 上证综指和深证成指日波动率基本统计特征》

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《基于百度指数的投资者关注度对股市波动性的影响研究》

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表1记录了上证综指和深证成指的波动率的基本统计量。从表1中可以看出RVSHt和RVSZt的峰度都大于3，偏度都大于0。表明上证综指和深证成指的波动率都不是正态分布的，且具有尖峰厚尾的特征。经过取对数处理之后，数据明显变得平滑了许多。