《表2 债券投资方面的流动性监管指标要求》

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《商业银行债券投资业务FTP研究》

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资料来源:作者整理

根据《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号），大中型商业银行面临4个流动性监管指标约束:流动性比例、流动性覆盖率、流动性匹配率（LMR）和净稳定资金比例（NSFR）。在持有债券方面，这些指标的要求有所不同（见表2）。为使债券投资业务在满足流动性管理需求、调节流动性指标方面发挥更大的作用，更精细的做法是定量测算流动性指标的边际成本，并将其作为FTP的调整项。