《表3 VAR滞后期的确定》
数据来源:基于EViews 8.0软件输出的结果
基于各准则对滞后期的选择分析,根据最终预报误差准则(FPE)和赤池信息准则(AIC)确定模型为VAR(2)(表3) 。经过AR根检验,被估计的VAR模型所有的根的倒数均小于1,即位于单位圆内,因此模型VAR(2)是稳定的。
图表编号 | XD0055651500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.28 |
作者 | 张萍、何忠伟、刘芳 |
绘制单位 | 北京农学院经济管理学院、北京新农村建设研究基地、北京农学院经济管理学院、北京新农村建设研究基地、北京农学院经济管理学院、北京新农村建设研究基地 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |