《表2 SV-TVP-VAR模型参数估计结果》

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《基于随机时变参数模型的FDI对通货膨胀影响研究》

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该检验方法主要通过对统计量的检验来判断抽样结果是否符合收敛于后验分布这一要求。SV-TVP-VAR模型的抽样稳定性判断标准，是基于其抽样样本的均值、标准差、置信区间等统计量来进行的，以及用CD和IF这两大统计量指标检验。其中CD统计量的作用是对后验分布是否同预模拟的马尔可夫链收敛结果相一致，主要的判断依据便是对比CD统计量取值和抽样结果的置信区间，其是否落入在该置信区间之内，一旦CD统计量满足落入置信区间这一条件，那么判断结果便是收敛，反之，判断结果就是发散。IF统计量的含义是指无效影响因子，该统计量的值是由后验样本均值的方差同不相关序列样本均值的方差之间的比来确定，这一比值反映了为获取不相关样本需要进行的具体抽样次数，即IF统计量越小则越能表明出样本的有效性。CD统计量和IF统计量二者都是对MCMC链模拟效果做出判断的重要参考标准。本文的抽样稳定性检验结果如表2所示，其中，所有的CD统计值都小于显著性为5%的临界值，接受收敛于后验分布的原假设；IF统计值最大的为205.16，且所有的IF统计值都没有超过210，即最多可得到大约95（20000/210）个不相关的样本，通过IF统计量可以反映出SV-TVP-VAR模型的后验推断是已经足够的。综上所述，通过对SV-TVP-VAR模型的抽样稳定性进行检验，可以判断其模型估计是否具有有效性，可以更进一步对变量之间的影响动态做出分析。