《表5 全样本商业银行双门限模型参数估计》

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《商业银行金融创新、风险承受能力与盈利能力》

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注:“***”、“**”、“*”代表在1%、5%、10%的显著性水平显著。表6～9与此注同。

估计出门限值以后，就需对门限模型的各个参数进行估计。同样将样本银行分为全样本商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及农村商业银行来单独进行模型的估计，门限变量均是风险承受能力。具体估计结果如表5～9所示。从表5～9所列示的结果可看出，在以全样本商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商银行为研究对象的门限模型估计中，商业银行风险承受能力（RTC）的系数分别为0.156 2、0.188 3、0.147 7、0.118 8、0.083 7，且都在1%的显著性水平显著。从而假设2得到验证，即商业银行的风险承受能力对其自身的盈利能力具有显著的正向直接促进作用，在控制其他因素的前提下，适度提升商业银行的风险承受能力有助于盈利能力的提高。这一研究结论既与王曼舒、张斌（2013）关于商业银行资本充足率水平对其盈利能力产生正向影响的论断相一致，也验证了《巴塞尔协议III》中要求商业银行进一步提升自有资本水平和强化资本质量的合理性。