《表9 欧元汇率各模型DM检验结果 (Linex)》

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《基于稀疏模型的人民币汇率波动预测》

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从表9可以看出，除自适应Lasso外，所有稀疏模型预测均在1%的显著性水平上强于传统的GARCH模型。与美元结果不同，指数平滑对欧元汇率的预测能力仅强于自适应Lasso，而弱于其他稀疏模型，但DM检验统计量显著性水平较低。各模型中，预测能力最强的为MCP与SCAD，其次为脊回归与弹性网。