《表2 TVP-VAR模型方差分析》

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《美国货币政策对中国货币政策的溢出效应研究——基于央行资产负债表变动的视角》

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表2中各参数依次为参数估计均值、标准差、95%置信水平下的置信区间、基于Geweke方法的收敛诊断值、无效因子。第七列中无效因子统计值是基于样本数据运用蒙特卡洛模拟计算得到的统计值，主要反映状态变量和参数采样的有效性。从模型可靠性的检验结果来看，TVP-VAR模型的参数估计值均在95%置信区间内，CD值和无效因子值都比较小。这说明模型参数估计的收敛效果较好，状态变量和参数采样的有效性较优。