《表1 投资者情绪指标监控体系》

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《基于主成分分析的中国股市复合情绪指数的构建》

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考虑到投资者情绪变化迅速，尤其是占中国股市较大比重的个人投资者群体，其极易受到短期阳线或阴线的影响而产生非理性投机行为。为更精准地追踪市场上投资者情绪的变化，本文创新地采用信息颗粒度更小、更高频的周度数据来捕捉即时的投资者情绪。为更全面地反映与市场情绪相关的各个方面，本文从尽可能多的市场维度中挑选出相应的市场情绪指标（代理指标，共分6大类、20个细分指标）组成了投资者的情绪指标监控体系，如表1所示。本文创新性地引入代表机构投资者情绪的大宗交易平均溢价折价率指标以及主观情绪指标的新财富最佳分析师指数。