《表2 原油周价格的RMSE和MAPE》

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《基于混合模型的国际原油价格预测研究》


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由于原油价格预测效果受测试样本的影响,特别是样本中包括结构性断点或异常点将会导致极低的预测精度。为此,本文对西德克萨斯轻质原油周价格进行预测,这里以2000年1月7日—2008年5月30日的西德克萨斯轻质原油周价格为样本数据,预测2008年6月和7月各周的价格。历史数据表明,这两个月的原油价格是1986年以来的历史最高价格,之后国际原油油价开始暴跌,结构性断点特征明显。为验证本文所提模型的有效性,这里将其与文献[10]中的模型,集合经验模态分解+广义自回归条件异方差模型(即模型4)、集合经验模态分解+粒子群算法+最小二乘支持向量机(即模型5)、粒子群算法+最小二乘支持向量机(即模型6)进行对比,结果如表2所示。