《表1 各变量无量纲化、除趋势、取对数后的统计性描述》

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《中国货币政策对国际原油价格的影响研究——基于TVP-VAR模型的实证考察》

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由于以上数据均为时间序列数据，我们还对其进行了价格平减和除季节性趋势等操作。具体而言，本文将货币供应量、GDP和原油价格经PPI进行了价格平减，用以反映实际变量数值。在此基础上，采用Census X-12方法对各变量进行了季节性调整，来去除各个时间序列数据的趋势性。之后对所有的变量取对数以降低变量的波动浮度，并减弱可能存在的异方差。各变量无量纲化、除趋势、取对数后的统计性描述如表1所示。