《表1 数据的描述性统计：疫情冲击下经济政策不确定性与汇率波动的交互性研究——基于面板VAR模型的实证分析》

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《疫情冲击下经济政策不确定性与汇率波动的交互性研究——基于面板VAR模型的实证分析》

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这9个国家和地区GDP占世界GDP总量的70%，因此，分析样本国家经济政策不确定性与汇率的动态影响，具有普遍代表性。表1给出数据的均值（mean）、标准差（sd）、最小值（min）、最大值（max）和变异系数（cv）的描述性统计，其中变异系数是数据标准差与均值的比，反映了数据的离散程度。观察表1中的变异系数，加拿大、欧盟、中国、日本和美国汇率变异系数较小（小于等于0.10），反映出这5个国家的汇率波动幅度较小，币值较为稳定。澳大利亚、巴西、墨西哥和俄罗斯这4个国家汇率的变异系数较大（大于0.10），反映了这4个国家较大的汇率波动。根据变异系数，将面板数据分成A、B和C三组，面板数据A组包括全部九个样本国家数据，面板数据B组包括加拿大、欧盟、中国、日本和美国的数据，面板数据C组包括澳大利亚、巴西、墨西哥和俄罗斯这4个国家的样本数据。研究经济政策不确定性与汇率的动态影响，通过分组进一步研究汇率波动大的国家和汇率波动小的国家之间的差异。本文的数据处理采用Stata15.0。