《表3:中国金融机构系统性风险测度》
本文将2008—2019年分行业系统性风险指标列于表3。从表3可以看出,以Co Va R为标准,在2008年金融危机和2015年股灾期间,银行排名第一,证券排名第二。以MES为标准,我们发现在金融危机时期,银行排名第一,保险排名第二,这与Co Va R的结果有一定的出入。以SRISK为标准,我们发现银行总是排在第一位,其次是保险公司,最后是证券公司,究其原始,是因为SRISK与金融机构的负债和市值密切相关,从而使得银行和保险公司SRISK比证券公司大。以Catfin为标准,银行、保险和证券存在排名不定的情况,但大致趋势与Co Va R和MES相仿。总体来看,各个指标针对系统性风险的衡量存在一定的差异。
图表编号 | XD00224990300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.10.25 |
作者 | 欧阳资生、杨希特 |
绘制单位 | 湖南工商大学财政金融学院、湖南工商大学财政金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |