《表1:中国CISS指数基础指标》

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《中国上市金融机构系统性风险度量方法比较研究》


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其中,i=1,?,9;j=1,?,9;t=1,?,N。λ是平滑参数,其值越大表明以越慢的速度反映最新的金融数据信息。