《表3 GARCHSK模型参数估计表》

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《人民币在岸—离岸汇率风险溢出效应研究》

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依据GARCHSK(1，1；1，1；1，1）模型分别对人民币在岸、离岸汇率数据进行参数估计（见表3），从结果可以看出人民币在岸和离岸汇率的条件偏度及条件峰度系数的P值小于0.05(CNY的γ2系数除外），说明人民币在岸及离岸汇率均存在高阶矩风险。