《表3 残差平方相关性检验》

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《基础设施REITs市场风险度量》

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以上分析表明，基础设施REITs的日收益率序列存在波动性集聚。作为对照，我们首先建立自回归（Auto Regressive，AR）模型，用赤池信息准则（Akaike Information Criterion，AIC）确定自回归模型的阶数为4，对AR(4）模型的残差进行相关性检验的结果，如表3所示。