《表1:金融机构风险评价指标》
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《结构性货币政策与金融机构风险——基于TVP-VAR模型的实证研究》
本文采用MCMC (Markov Chain Monte Carlo)方法对参数进行估计,借助Oxmetrics6.0与Nakajima等(2011)[33]的TVP-VAR程序包进行计算。
图表编号 | XD00205962900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.25 |
作者 | 何剑、祝林、郑智勇 |
绘制单位 | 石河子大学经济与管理学院、石河子大学经济与管理学院、石河子大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |