《表2 五种外汇收益率序列的Q统计量检验表》
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《基于VaR-GARCH模型的我国商业银行汇率风险度量的分析研究》
Q统计量是由Ljung和Box于1978年提出,用来检验一系列自相关性是否具有统计显著性,本文通过对扰动项进行自相关检验来证明扰动项是否自相关。各收益率序列的Q统计量检验结果如表2所示。
图表编号 | XD00205800100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.11.15 |
作者 | 冯媞、谢斌斌、侯俊屹、董子腾 |
绘制单位 | 河南财经政法大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |