《表2 基于全样本的风险溢出表》
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《机构关联、网络结构与银行业系统性风险传染——基于VAR-NETWORK模型的实证分析》
注:PA表示平安银行;NB表示宁波银行;PF表示浦发银行;HX表示华夏银行;MS表示民生银行;ZS表示招商银行;NJ表示南京银行;XY表示兴业银行;BJ表示北京银行;JT表示交通银行;GS表示工商银行;JS表示建设银行,ZG表示中国银行;ZX表示中信银行。样本期为2007年9月25日至2016年12月23日,预
本文首先计算整个样本期间银行间风险溢出的分布特征,从整体上分析商业银行机构关联的双向关系,结果见表2。
图表编号 | XD0020530200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.06.12 |
作者 | 胡利琴、胡蝶、彭红枫 |
绘制单位 | 山东财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |