《表1 原始变量平稳性检验结果》
非平稳时间序列导致的伪回归现象会影响模型的有效性,因此本文首先采用单位根(ADF)检验法对变量进行平稳性检验。由表1可知,原始变量序列在5%的显著水平上都是非平稳的,由表2可知,一阶差分后的序列在5%的显著水平上都是平稳的,因此利用一阶差分后的生猪价格(DX1)、玉米价格(DX2)、仔猪价格(DX3)、猪肉价格(DX4)以及疫情宽度指数(DX5)构建向量自回归模型。同时,根据表3滞后阶数的选取标准确定模型的滞后阶数为2。
图表编号 | XD00201625000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.11.10 |
作者 | 刘明月、刘芳、刘亚钊 |
绘制单位 | 北京农学院经济管理学院、北京农学院经济管理学院、北京新农村建设研究基地、北京农学院经济管理学院、北京新农村建设研究基地 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |