《表1 传统时序预测模型：证券大数据分析研究》

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《证券大数据分析研究》

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ARMA模型是一种研究时间序列的重要方法，它分别包括自回归模型（AR）和移动平均模型（MA)[54]。ARCH模型是经济学家Robert在80年代提出的，并利用该模型对英国通货膨胀指数进行了预测[55]。传统时间序列预测模型的公式表达如表1所示。