《表5 证券收益相互独立假定下基于高斯分布和稳定分布Va R模型的Ku Piec失败频率检验结果》

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《基于稳定分布的投资组合VaR及CVaR风险度量研究》

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为了评估在假定证券收益相互独立情况下基于高斯分布和稳定分布的Va R模型和CVa R模型的准确性，进一步采用Ku Piec失败频率检验法来检验Va R模型的准确性，运用LE检验法来检验CVa R模型的准确性，检验的显著性水平都取相同值。首先，给出Ku Piec失败频率检验的结果，如表5所示。