《表2 事件1和事件2累计异常收益的检验》

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《制度约束下投资者认知与股票价格波动的互动关系研究——以“沪港通”事件为例》

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由于在事件期内股票收益率的方差会因事件影响而改变，在此基础上考虑到方法的简便性和可操作性，本文在对样本进行统计学检验时采用T检验对股票异常收益率进行显著性检验；而“沪港通”试点的推行所产生的市场反应可通过观察CAR的变化程度来得到解释。因而，本文选择对CAR进行T检验，考察相应的值，检验结果如表2所示。