《表4 最大模拟增益和损失、VaR》

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《广东湖北碳排放权市场动态相依性分析与风险测度》

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从表4中可以发现置信区间越小风险越小，说明投资者若是想要有效规避风险，应该尽早选择退出市场。此外相关系数可以间接反映投资组合风险价值VaR大小，一般情况下，相关系数越小投资组合风险的VaR值越小，因此由广东和湖北两个碳排放权市场构成的投资组合风险要小。