《表6 Cholesky分解法、单个Copula函数以及混合Copula期权定价精度比较Tab.6 Comparison of pricing accuracy among Cholesky deco

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《多资产挂钩的结构性理财产品定价研究》

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注:表中的粗体字表示定价过程中评价准则的最小值.

最后，本文分别以均方误差（Mean Squared Error，MSE）、平均绝对误差（Mean Absolute Error，MAE）、均方比例误差（Mean Squared Percentage Error，MSPE）以及平均绝对比例误差（Mean Absolute Percentage Error，MAPE）作为评价标准来比较分析混合Copula函数定价的精确性和可靠性.由于1 000次的模拟次数充分保证了模拟结果的精确度，因此本文仅对模拟次数为1 000的定价方法重复1 000次，然后对这1 000个重复定价的结果进行比较分析，从而探讨基于混合Copula函数的定价方法是否一致地优于其他方法，分析结果见表6.