《表1:部分参数校准值和文献来源》
此外,为了使模拟结果更符合中国的现实,对于贷款价值比,基于我国房贷3成首付的特征事实,将-ltv的稳态值设为0.7,对于商业银行资本充足率,鉴于《巴塞尔协议Ⅲ》要求在8%的基础上,按照每家银行系统重要性提出0—2.5%的附加资本要求(Capital Surcharge),因此将---ccr的稳态值设为10%;对于法定存款准备金率,根据易纲行长的讲话(3),现阶段中国三档法定存款准备金率的加权平均值是11%,因此将-rrr的稳态值设为0.11;对于外生冲击,设定金融风险冲击持续系数ρτ和技术冲击持续系数ρA为0.9。
图表编号 | XD00169598600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.25 |
作者 | 叶思晖、樊明太、李凯 |
绘制单位 | 中国社会科学院大学(研究生院)、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、中国社会科学院大学(研究生院) |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |